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XAUTBTCETHSOLBNBXRPADADOGEAVAXLINKDOTLTCSUIARBOPNEARTRXTONXAUTBTCETHSOLBNBXRPADADOGEAVAXLINKDOTLTCSUIARBOPNEARTRXTONXAUTTransparence · Formules · Sources
Toutes les formules mathématiques, les indicateurs techniques et la logique de scoring utilisés pour générer les signaux CryptoTrend. Aucune boîte noire.
Table des matières
Le RSI mesure la vitesse et l'amplitude des mouvements de prix récents pour évaluer les conditions de surachat ou de survente. Nous utilisons le lissage de Wilder (RMA).
Gain/Perte moyens (Wilder RMA)
avgGain[0] = mean(gains[0..n-1])
avgGain[i] = (avgGain[i-1] × (n-1) + gain[i]) / n
avgLoss[0] = mean(losses[0..n-1])
avgLoss[i] = (avgLoss[i-1] × (n-1) + loss[i]) / nn = 14 par défaut. Identique à la méthode de J. Welles Wilder (1978).
RSI
RS = avgGain / avgLoss
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))| Zone | RSI | Interprétation |
|---|---|---|
| Survente extrême | < 20 | Signal d'achat fort |
| Survente | 20 – 30 | Signal d'achat modéré |
| Neutre | 30 – 70 | Pas de signal directionnel |
| Surachat | 70 – 80 | Signal de vente modéré |
| Surachat extrême | > 80 | Signal de vente fort |
L'EMA donne un poids plus important aux prix récents par rapport à une SMA classique. Nous utilisons des périodes 9, 21, 50 et 200 selon le timeframe.
Facteur de lissage
k = 2 / (n + 1)EMA
EMA[0] = price[0]
EMA[i] = price[i] × k + EMA[i-1] × (1 - k)Initialisation sur le premier prix disponible.
Croisements utilisés : EMA9 × EMA21 (court terme), EMA21 × EMA50 (moyen terme), prix vs EMA200 (tendance longue).
Le MACD combine deux EMA pour identifier les changements de momentum et de direction de tendance.
Ligne MACD
MACD = EMA(12) - EMA(26)Ligne Signal & Histogramme
Signal = EMA(9) appliqué sur MACD
Histogram = MACD - SignalParamètres standards (12, 26, 9) conformes à Gerald Appel (1979).
| Condition | Signal |
|---|---|
| MACD > Signal (croisement haussier) | Achat |
| MACD < Signal (croisement baissier) | Vente |
| Histogramme croissant | Momentum haussier |
| Histogramme décroissant | Momentum baissier |
| Divergence haussière prix/MACD | Retournement potentiel |
L'ATR mesure la volatilité réelle du marché en tenant compte des gaps overnight. Utilisé pour calibrer les stop-loss et détecter les régimes de volatilité.
True Range
TR[i] = max(
high[i] - low[i],
|high[i] - close[i-1]|,
|low[i] - close[i-1]|
)ATR (Wilder RMA, n=14)
ATR[0] = mean(TR[0..n-1])
ATR[i] = (ATR[i-1] × (n-1) + TR[i]) / nMéthode RMA de Wilder — identique au lissage du RSI.
Le StochRSI applique la formule du Stochastique sur les valeurs du RSI plutôt que sur les prix, offrant une sensibilité accrue aux conditions de surachat/survente. Paramètres : RSI(14), Stoch(14), Signal K(3), Signal D(3).
Raw StochRSI
rawK[i] = (RSI[i] - min(RSI[i-13..i]))
/ (max(RSI[i-13..i]) - min(RSI[i-13..i]))
× 100Lissage K et D (SMA)
K[i] = SMA(rawK, 3) // 3-period sliding window
D[i] = SMA(K, 3) // signal = SMA of KRésultat : K et D dans la plage [0, 100].
| Zone | K ou D | Interprétation |
|---|---|---|
| Survente | < 20 | Signal d'achat potentiel |
| Neutre | 20 – 80 | Pas de signal extrême |
| Surachat | > 80 | Signal de vente potentiel |
| Croisement K > D en survente | — | Signal d'achat fort |
| Croisement K < D en surachat | — | Signal de vente fort |
Le score de confluence agrège les signaux de plusieurs timeframes avec des pondérations différentes selon leur fiabilité. Un timeframe long a plus de poids qu'un timeframe court.
Score pondéré par timeframe
score_tf = direction × weight_tf
// direction : +1 (bullish), -1 (bearish), 0 (neutral)
confluenceScore = Σ(score_tf) / Σ(weight_tf) × 100
// Result in [-100, +100]| Timeframe | Poids | Justification |
|---|---|---|
| 1 Mois | 6 | Tendance institutionnelle longue |
| 1 Semaine | 5 | Macro trend |
| 3 Jours | 4.5 | Intermédiaire long |
| 1 Jour | 4 | Swing trading |
| 4 Heures | 3 | Position trading court |
| 2 Heures | 1.5 | Intraday moyen |
| 1 Heure | 2 | Intraday |
| 30 Minutes | 0.7 | Scalping modéré |
| 15 Minutes | 1 | Scalping |
| 5 Minutes | 0.5 | Scalping rapide |
| Score | Signal |
|---|---|
| > +40 | STRONG_BUY — confluence haussière forte |
| +15 à +40 | BUY — momentum haussier modéré |
| -15 à +15 | NEUTRAL — pas de tendance claire |
| -40 à -15 | SELL — momentum baissier modéré |
| < -40 | STRONG_SELL — confluence baissière forte |
Les concepts ICT modélisent le comportement institutionnel en identifiant des zones structurelles précises où les institutions entrent et sortent du marché.
Order Block (OB)
Dernière chandelle haussière avant un mouvement baissier impulsif (OB baissier), ou dernière chandelle baissière avant un mouvement haussier impulsif (OB haussier). Zone de réentrée institutionnelle.
Fair Value Gap (FVG)
Déséquilibre de prix entre la mèche haute de la bougie i-1 et la mèche basse de la bougie i+1. Le marché a tendance à retourner combler ces gaps avant de continuer la tendance.
Liquidity Sweep (SSL/BSL)
Raid de liquidité au-dessus d'un plus haut (Buy Side Liquidity) ou en dessous d'un plus bas (Sell Side Liquidity) pour déclencher les stops avant un renversement.
Premium / Discount
Zone Premium : au-dessus du 50% du range (vente privilégiée). Zone Discount : en dessous du 50% (achat privilégié). Calculé sur le range du swing majeur.
Market Structure Break (MSB)
Rupture d'un plus haut ou plus bas structurel — confirme un changement de direction. Différent du Change of Character (CHOCH) qui est le premier signe de retournement.
Prix OHLCV
Binance API publique (REST + WebSocket)
Timeframes
5m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, 1d, 3d, 1w, 1M
Historique minimum
200 chandelles par timeframe pour initialiser les indicateurs
Mise à jour prix
Temps réel via WebSocket miniTicker (délai < 1s)
Mise à jour indicateurs
Recalcul à chaque nouvelle chandelle fermée
Limites importantes