Le VWAP (Volume Weighted Average Price) est l'indicateur de référence des traders institutionnels. Les fonds d'arbitrage, les market makers et les desks propriétaires utilisent le VWAP comme benchmark d'exécution — ils cherchent à acheter sous le VWAP et vendre au-dessus. En comprenant cette dynamique, vous tradez avec le flux institutionnel, pas contre lui.
Le VWAP Scalping capture les rebonds et rejets au VWAP combinés avec la confirmation du Stochastic RSI — l'indicateur de momentum le plus sensible. C'est la stratégie des prop traders qui cherchent des mouvements de 0.5% à 2% en quelques heures.
Le VWAP : Bien Plus qu'une Moyenne Mobile
Contrairement aux EMAs qui pondèrent uniquement par le temps, le VWAP pondère chaque prix par le volume transacté à ce niveau. Il représente le prix moyen auquel la majorité du capital a été échangé sur la période.
Formule VWAP
VWAP = Σ(Typical Price × Volume) / Σ(Volume)
Typical Price = (High + Low + Close) / 3
Pourquoi est-ce si puissant ? Parce que les algorithmes institutionnels sont programmés pour minimiser leur "market impact" en exécutant leurs ordres autour du VWAP. Quand le prix s'éloigne significativement du VWAP, une force de retour s'exerce naturellement — ce sont ces retours que vous capturez.
Le Stochastic RSI : Confirmation du Momentum
Le Stochastic RSI (StochRSI) applique le stochastique directement sur le RSI plutôt que sur les prix. Il est beaucoup plus sensible et réactif que le RSI classique, ce qui en fait l'outil idéal pour le scalping.
Ligne K (rapide)
La valeur principale du StochRSI, très sensible. Oscille entre 0 et 100.
Ligne D (lente)
Moyenne mobile de K sur 3 périodes. Lisse le signal et réduit les faux croisements.
| Zone StochRSI | Interprétation |
|---|---|
| < 20 | Zone de survente — chercher un croisement bullish K/D pour LONG |
| 20–80 | Zone neutre — pas de signal d'extrême |
| > 80 | Zone de surachat — chercher un croisement bearish K/D pour SHORT |
Le Setup VWAP Scalping
LONG Setup
SHORT Setup
Risk Management : R:R 1:2
Entry
Close actuel
Entrée au close de la bougie de confirmation du croisement StochRSI.
Stop-Loss
VWAP × ±0.2%
LONG : SL = VWAP × 0.998. SHORT : SL = VWAP × 1.002. Si le prix retombe sous le VWAP, la thèse est invalidée.
Take Profit
Risk × 2
TP = entrée ± (entrée − SL) × 2. R:R minimum 1:2 sur chaque trade.
⚠️ Piège à Éviter
Le VWAP Scalping sur des timeframes très courts (1m, 5m) génère beaucoup de faux croisements StochRSI. Les timeframes optimaux sont le 15m et le 30m — le signal est moins fréquent mais beaucoup plus fiable. Sur le 5m, n'utilisez cette stratégie que lors de sessions à forte liquidité (London open, NY open).
Résumé du Module
- ·VWAP = prix moyen pondéré par le volume — benchmark institutionnel
- ·LONG : prix > VWAP + StochRSI croise à la hausse depuis < 20
- ·SHORT : prix < VWAP + StochRSI croise à la baisse depuis > 80
- ·Stop-Loss : VWAP ± 0.2% (buffer minimal)
- ·Take Profit : Risk × 2 (R:R minimum 1:2)
- ·Timeframes optimaux : 15m, 30m (ne pas descendre sous 5m)